案例名称

基于自主研发计量引擎的资本合规与管理实践

案例简介

(相关资料图)

为满足巴Ⅲ背景下监管新规制变化，提高资本精细化管理水平，光大银行于2022年8月投产新一代资本管理系统。该系统基于国产化软硬件，洞察资本计量加工链路规律，采用重数据轻引擎、集群计算、分布式服务等技术自主研发计量引擎，实现巴Ⅱ巴Ⅲ并行，顺序、比例、混合多方法缓释分摊，计量全链路参数化，性能较国外产品提升10倍以上，显著提升了光大银行技术安全性和自主可控能力，为多场景复杂计量和数据驱动资本管理提供强力支撑。

系统适配及安全

新一代资本管理系统（以下简称CAPS系统）基于光大银行自研Poin技术框架搭建，具有适配国产化软硬件、兼容多业务场景、运算准确、安全性高等方面优点。

1.支持国产软硬件的技术适配性

CAPS系统采用全栈云2+2+2负载均衡模式部署，搭载中标麒麟kylin V10操作系统，适配GaussDB数据库，应用宝兰德BES9.5.2中间件和帆软FineBI报表工具，创新基于服务化、分布式技术自主研发计量引擎，兼容多种主推国产化软硬件，成功替代国外成熟产品，明显提升自主信创能力。

2.兼容多场景变化的业务适配性

CAPS系统构建覆盖计量全链路的参数化体系，包括800余项、11000多条参数，实现巴Ⅱ巴Ⅲ并行计量，兼容满足境内境外分支机构、附属子公司计量需求，极大提升业务发展和监管合规要求变化产生的前瞻适配性。

3.全方位的安全性和防范金融风险能力

CAPS系统构建分层校验和审慎计算机制，实现异常情形第一时间预警提示，确保运算健壮性和安全性。CAPS系统使用国产密码算法SM4进行加密；引擎服务设有负载、超时、异步 、限流等管理机制来保障服务稳健运行，超时等异常情形会被强制关闭并记录相关信息；系统具有完备的安全日志，涵盖系统运行和业务操作各环节，并能根据安全分级不同设置不同的保存期限和方式；提供多维度的监控查询和审计功能，确保系统安全运行。CAPS系统运算稳健安全性高，实现更准更快计量，高效满足监管合规要求，为防范和化解金融风险提供有力工具，争取宝贵决策时间。

集成创新效果

CAPS系统围绕计量整体链路，结构化分解计量场景，根据加工特征划分基础业务处理、监管标准匹配、标准计量运算三大功能架构，构建准确、高效、可扩展计量应用框架，实现银行资本的“算准”、“算快”、“算活”、“管活”。

1.算准-精准计量

CAPS系统围绕精准计量目标，在各功能阶段进行共性逻辑抽象与提炼，实现共性逻辑统一加工多处使用，确保口径一致性；基于业务产品信用结构提炼合规数据集，通过逐笔精细计量、外部数据补充，进行源头数据治理，提升2000多亿风险加权资产的计量准确性；系统通过分层设计业务要素校验、审慎默认值管理、报表勾稽等配套应用功能，支撑数据治理各阶段的精准计量，引导计量管理水平的持续提升，实现持续精准计量。

2.算快-智能高效

CAPS系统通过数据分组、集群计算、创新高效缓释拆分算法，实现各运算模块的隔离与并发。在合理设置并发参数和运行策略基础上，平衡应用底层GaussDB平台运算能力，并通过重数据轻引擎的时效性加强方法，实现优秀的运算时效性。系统支持1小时内上亿级债项的逐笔计量，较使用国外成熟产品的原巴Ⅱ系统提升10倍以上，极大提升了数据时效性。

3.算活-灵活扩展

CAPS系统采用模块化、参数化设计，弹性支持新增产品、统计口径更新等场景的灵活配置和免投产变更，减少变更响应时间，提升系统管理效率，并实现计量口径可视化；通过组合配置、引擎、调度各应用模块，构建灵活试算验证功能，支持指定日期、指定债项测算，实现参数、试算双灵活，满足多场景计量应用需求。

4.管活-战略赋能

CAPS系统扩展客户多角度分类标签、缓释类别、管理条线等10类40多个分析维度，丰富分析视角，促进管理精细化；CAPS系统高时效计量帮助业务实现由旬到日的资本监测，提升管理时效性；CAPS系统通过试算和计量过程可视化等工具赋能分行，推动管理扁平化。以广度、细度和时效性提升的资本计量数据为基础，CAPS系统帮助业务更准确、更快速、更全面掌握资本变化、进行资本考核，有效提高管理效率，实现 “数据驱动、传导畅通、闭环提升”的新资本管理模式，有效甄别高风险业务对资本的消耗，管活可用资本，实现资本管理战略目标。

项目牵头人

李梅 资产负债管理部资本管理处处长

项目团队成员

刘淼、郭皓、杜军威、宋欣、郭耀、兰添、包月潭、吕萃、冯琪